Если мошенники EXANTE Вас кинули, то сообщите об этом нам

Модель "Черепаховый суп", часть вторая

Модель «Черепаховый суп» символизирует базисную концепцию проб в торговле на колебаниях. Это волатильная модель с потенциалом существенной прибыли.

Основные понятия модели "Черепаховый суп"

Вначале ею не так легко торговать, как кажется, но составляющие ее развороты указывают на потенциальное изменение тренда существенной продолжительности, и ей присуща очень приближенная предопределяемая точка риска.

Прежде чем рассматривать правила этой модели, поговорим об ее истории.

Пример модели Черепаховый суп
Пример модели Черепаховый суп

В 1980-е годы группа трейдеров, известная как Черепашки, применила систему, которая в основном использовала 20-дневный прорыв цен.

Кроме того, ранее Ричардом Дончианом популяризировался четырехнедельный прорыв цены, также как стандартная стратегия следования за трендом.

Легендарный трейдер Ричард Дончиан (Richard Donchian)
Легендарный трейдер Ричард Дончиан (Richard Donchian)

- Если цены делали новый 20-дневный максимум, можно было покупать;

- если цены делали новый 20-дневный минимум, можно было продавать.

Слова минимум (MINIMUM) и максимум (MAXIMUM)
Слова минимум (MINIMUM) и максимум (MAXIMUM)

Эта схема может работать на длительном отрезке времени, если торговать большой корзиной рынков, потому что есть высокая вероятность, что на отдельном рынке произойдет что-нибудь необычное, типа войны в Персидском заливе (сырая нефть) или заморозков (кофе).

Сырая нефть в человеческих руках
Сырая нефть в человеческих руках

Система очень зависит от умения ухватить экстраординарное событие или важный тренд.

Однако ей присущи очень большие проседания и низкое отношение выигрышей к проигрышам из-за существенного числа ложных прорывов. Именно там проявляются возможности «Черепахового супа»!

Пример ложного прорыва на дневном графике
Пример ложного прорыва на дневном графике

Наш метод состоит в выделении тех случаев, когда прорыв ложный, и выходить на рынок, когда происходит разворот. Много раз, когда рынок активно развивается в каком-то направлении, ложные прорывы будут жить недолго.

Однако изредка такие развороты оказываются среднесрочными или долгосрочными разворотами тренда, ведущими кзамечательным прибылям.

Пример среднесрочного разворота тренда
Пример среднесрочного разворота тренда

Это не механическая система. Из-за активного поведения рынка вокруг этих точек 20-дневных максимумов и минимумов вы должны отслеживать, как они образуются, чтобы предвосхитить волатильность и последующую возможность для торговли.

Пример долгосрочного разворота тренда
Пример долгосрочного разворота тренда

А вот и правила для покупки (для продажи наоборот):

- Сегодня должен быть сделан новый 20-дневный минимум — чем ниже, тем лучше;

- Предыдущий 20-дневный минимум должен произойти по крайней мере на четыре торговые сессии ранее.Это очень важно;

Пример двадцатидневного минимума
Пример двадцатидневного минимума

- После того, как рынок упадет ниже предыдущего 20-дневного минимума, разместите для целей входа покупающий стоп на 5—10 тиков выше предыдущего 20-дневного минимума. Этот покупающий стоп годится только на сегодня;

Человечек, держащий занк стоп (STOP)
Человечек, держащий занк стоп (STOP)

- Если покупающий стоп исполняется, немедленно ставьте первоначальный действующий до-отмены продающий стоп-лосс на один тик ниже сегодняшнего минимума;

Предупреждающая табличка СТОП убытки
Предупреждающая табличка СТОП убытки

 - Когда позиция становится прибыльной, используйте плавающий стоп, чтобы предотвратить потерю прибыли. Некоторые из этих сделок будут длиться два-три часа, а некоторые — несколько дней. Из-за волатильности и шума 20-дневных максимумов и минимумов каждый рынок ведет себя по-своему;

Пример волантильности флэта и тренда
Пример волантильности флэта и тренда

- Правило повторного входа: если на первый или второй день существования сделки у вас сработал стоп, вы можете войти повторно с помощью покупающего стопа на первоначальном уровне входа (только на первый или на второй день). Это должно несколько увеличить вашу прибыль.

Человек, тянущий за веревку символ американского доллара
Человек, тянущий за веревку символ американского доллара

Давайте рассмотрим несколько примеров.

Пример работы модели Черепаховый суп на акциях S and P
Пример работы модели Черепаховый суп на акциях S and P

Точка 1. 29 сентября рынок делает новый 20-периодичный максимум и разворачивается. Предыдущий 20-дневный максимум 592,25 сделан 20 сентября. Это соответствует требованию отстоять по крайней мере четыре торговые сессии от сего дня. Мы открываем короткую позицию на 592,00, на пять тиков ниже максимума 20 сентября. Наш первоначальный защитный стоп ставится на 592,65, на один тик выше сегодняшнего максимума.

Бык и медведь схрдятся в схватке
Бык и медведь схрдятся в схватке

Точка 2. Рынок торгуется вниз до минимума 582,00 двумя днями позже. Плавающий стоп гарантирует нам фиксацию большей части прибыли.

Объемный график динамики
Объемный график динамики

 Точка 3.10 октября достигается 20-периодичный минимум и происходит разворот. Предыдущий 20-дневныи минимум сделан 27 сентября на 579,20. Наш покупающий стоп, размещенный на пять тиков выше минимума 27 сентября, исполняется, и мы имеем длинную позицию. Первоначальный защитный продающий стоп ставится на 575,45, на один тик ниже сегодняшнего минимума. Когда позиция станет прибыльной, мы будем, конечно, быстро подтягивать наш стоп вверх.

Пример разворотов в модели черепаший суп
Пример разворотов в модели черепаший суп

Точка 4. В течение нескольких следующих торговых сессий рынок быстро растет, поднимая индекс выше уровня 591, на 12 пунктов выше нашего входа.

 Точка 5. Проигрышная сделка. Рынок делает новый 20-периодичный максимум и разворачивается. Мы входим на 592,35, на пять тиков ниже предыдущего 20-дневного максимума, сделанного 29 сентября. Защитный покупающий стоп ставится на один тик выше максимума дня 593,40.

Стрелочка вверх и надпись тренд (TREND)
Стрелочка вверх и надпись тренд (TREND)

Точка 6. Незадолго до закрытия дня срабатывает стоп, и мы теряем 1,05 пункта (плюс проскальзывание и комиссионные).

Точка 7. Новый 20-дневный минимум. Предыдущий минимум находится на удалении не менее четырех торговых сессий ранее. Когда рынок разворачивается, наш ордер исполняется на пять тиков выше минимума 10 октября. Наш продающий стоп первоначально ставится на один тик ниже сегодняшнего минимума.

Точка 8. Рынок повышается на более чем 16 пунктов за пять торговых сессий!

Пример работы модели Черепаховый суп на облигациях
Пример работы модели Черепаховый суп на облигациях

Точка 1. 7 июля 1995 года облигации делают новый 20-периодичный максимум и разворачиваются. Предыдущий 20-дневный максимум сделан не менее четырех торговых сессий ранее (23 июня) на 115—30. Мы открываем короткую позицию в диапазоне 115—25 с защитным стопом на один тик выше сегодняшнего максимума 116—06,

Точка 2. Облигации начинают постепенную распродажу, которая 19 июля переходит в параболическое падение. Как мы упоминали во введении, всякий раз, когда происходит такое расширение диапазона, мы подтягиваем стопы, поскольку нередко такое поведение цены сигнализирует о конце движения. В данном примере облигации падают более чем на пять пунктов от нашей точки входа.

Работа модели Черепаховый суп на примере графика динамики меди
Работа модели Черепаховый суп на примере графика динамики меди

Точка 1. 30 октябри 1995 года новый 20-периодичный минимум и разворот. Предыдущий минимум сделан не менее чем на четыре торговые сессии ранее— 19 октября на 120,80. Открываем длинную позицию в районе 121,05 с защитным стоном на 119.95, на один тик ниже сегодняшнего минимума.

Точка 2. За неделю рынок вырастает более чем на 10 центов.

 

Пример работы модели Черепаховый суп на графике динамики акций Hewlett-Packard (HP)
Пример работы модели Черепаховый суп на графике динамики акций Hewlett-Packard (HP)

Точка 1. Hewlett-Packard делает новый 20-периодичный минимум и разворачивается. Предыдущий 20-периодичный минимум сделан не менее чем на четыре торговые сессии ранее. 

Открываем длинную позицию в районе 72 1/2. (Пожалуйста, отметьте для обыкновенных акций — мы входим в схему «черепахового супа» приблизительно на 1/8 пункта ниже или выше 20-периодичного максимума или минимума.) Наш защитный продающий стоп ставится на 1/8 пункта ниже сегодняшнего минимума 71 1/2.

Точка 2. В течение следующих двух недель HWP вырастает более чем на 15 процентов.

Пример раоты модели черепаховый суп на графике динамики йены
Пример раоты модели черепаховый суп на графике динамики йены

Точка 1. 20-периодичный максимум. Предыдущий 20-периодичный максимум сделан 8 мая, что есть не менее чем на четыре торговые сессии ранее. После того, как рынок делает новый максимум, он разворачивается ниже максимума 8 мая, и мы открываем короткую позицию. Наш защитный покупающий стоп первоначально помещается на 123,26, на один тик выше сегодняшнего максимума.

Параболическое падение до уровня ниже 119. Когда мы видим такую резкую распродажу, мы немедленно подтягиваем наши стопы, чтобы обеспечить фиксацию прибыли.

Пример работы модели Черепаховый суп на графике динамики кофе
Пример работы модели Черепаховый суп на графике динамики кофе

Точка 1. Рынок делает новый 20-периодичный максимум и разворачивается. Предыдущий 20-и периодичный максимум находится не менее чем на четыре торговые сессии ранее.

Точка 2. Очень резкая распродажа. (Пожалуйста, обратите внимание, это тот случай, когда торговать по этой модели становится трудно.) 14 марта рынок открывается приблизительно на 12 пунктов (!) ниже нашего входа двумя днями ранее. Как вы можете видеть, он немедленно оживляется и резко уходит вверх. Было бы неблагоразумно позволить сгинуть такой большой прибыли. Хотя распродажа в течение следующих нескольких дней и продолжается, можно смело предположить, что мы вышли из позиции.

Пример работы модели Черепаховый суп на графике динамики природного газа
Пример работы модели Черепаховый суп на графике динамики природного газа

Точка 1. 3 августа 1995 года природный газ делает 20-периодичный минимум и разворачивается. Наш покупающий стоп исполняется в районе 1,400, а первоначальный защитный продающий стоп ставится на один тик ниже сегодняшнего минимума.

Точка 2. Рынок резко растет, в течение шести торговых сессий забрасывая цены выше области 1,570.

Источники

TraderBooks.Ru - вся информация по трейдингу

Yandex.Ru/Images - сервис поиска картинок от Яндекса

YouTube.com - популярный видеохостинг

VK.Com/id15031981 - Васильева Екатерина Васильевна, опубликовала и оформила статью