Если мошенники EXANTE Вас кинули, то сообщите об этом нам

Стратегия торговли средних скользящих с циклами

Торговая система на рынке forex средних скользящих с циклами

Простые средние скользящие представляют больший интерес для использования с циклами

стратегия средних скользящих с циклами
стратегия средних скользящих с циклами

Все средние скользящие сглаживают вводные данные, и все они страдают одним недостатком - отставанием. Чем больше сглаживания, тем больше отставание. Такова жизнь. При этом некоторые MA имеют уникальные характеристики. Например, взвешенная средняя скользящая напоминает по своей задержке фильтр Бесселя. Т.е. при большом диапазоне цикла они имеют сходное отставание. Это минимизирует искажения фильтруемых исходящих данных. Отставание средней скользящей вычисляется как "центр гравитации" (cg) ее функции взвешивания. Поскольку весовая функция традиционной взвешенной средней скользящей треугольная, то предположительное отставание составляет примерно 1/3 длины.

Простые средние скользящие представляют больший интерес для использования с циклами, поскольку их можно использовать для удаления доминирующего циклического компонента. Реакция средней скользящей Sin(X) / X, что представляет собой Преобразование Фурье ее прямоугольной весовой функции. Х представляет собой p раз фильтрации частоты относительно длины цикла, что представляет собой среднюю скользящую. Представьте себе длину средней скользящей, которая полностью соответствует длине одного цикла. В окне построения средней скользящей одинаковое количество точек над центром и под ним. Результатом является нулевое значение средней, цикл в этом окне будет полностью удален усреднением. Мы можем делать длину средней скользящей равной длине доминирующего цикла в любой день. Это приводит к тому, что на выходе фильтра доминирующий цикл игнорируется. Если мы будем повторять это каждый день и соотнесем данные на выходе вместе, то мы получим адаптивную среднюю скользящую, которая полностью игнорирует доминирующий цикл. Эта средняя скользящая превращается в мгновенную линию тренда, поскольку в принятой нами модели рынок может находится только в двух состояниях "Циклической фазе" и "Фазе тренда". Поскольку циклические компоненты проигнорированы, то остаток представляет собой мгновенную линию тренда. Возможность создания мгновенной линии тренда является важным результатом нашего технического анализа.

Если мы будем использовать Фильтр Кальмана с нулевым отставанием, линия фильтра будет пересекать Мгновенную линию тренда каждую половину цикла, когда рынок находится в "Циклической фазе". Если же Фильтр Кальмана не будет пересекать трендлинию, как указано выше, это будет означать, что рынок вошел в состояние "Фазы тренда". "Фаза тренда" завершается, когда Фильтр Кальмана с нулевым отставанием снова пересекает мгновенную трендлинию.

Проанализировав свинги Фильтра Кальмана с нулевым отставанием от минимума к минимуму, мы можем прогнозировать свинги доминирующего цикла. Если свинг от минимума к минимуму Фильтра Кальмана больше чем удвоенный диапазон среднего ценового бара, тогда циклическая амплитуда вполне достаточна, чтобы торговать на краткосрочном цикле. Если же свинг меньше чем удвоенная высота среднего бара, то амплитуда небольшая. В этом случае лучше не предпринимать никаких действий.

Торговые стратегии и тактики.

Торговая стратегия. На рисунке 1 представлен экран MESА2000 для теоретического цикла из 24 баров. На дисплее четыре основных сегмента.

1. В одном окне мы видим ценовые бары с фильтром Кальмана и мгновенной тренд линией. В нем также прогноз на 10 баров вперед. Цвет баров определяется фазой рынка.

2. Индикатор форекс гармонических колебаний. Он состоит из синуса измеряемой фазы и опережающего синуса, перенесенного вперед на 45 градусов.

3. Измеритель фазы (от 0 до 360 градусов).

4. Доминирующий цикл со спектральными линиями.

скользящие средние с циклами
скользящие средние с циклами

Рисунок 1

Поскольку наш цикл является условным, в нижней окне спектральная линия представляет собой центрированную прямую линию точно соответствующую длине цикла в 24 бара. Соответственно и фаза совершенно цикла изменяется от 0 до 360 в конце цикла. Эти два окна не интересны с теоретической точки зрения, они только подтверждают правильность данных цикла.

индикатор гармонических колебаний
индикатор гармонических колебаний

Индикатор форекс гармонических колебаний. Темная линия представляет собой синус измеряемой фазы. Ее движение полностью соответствует движению цены. Красная линия - опережающий синус. С ее помощью мы можем определять точки входа и выхода на пиках и основаниях.

На верхней окне движение цены в рамках теоретического цикла из 24 баров, со свингом +/-5 центрированного по линии 40. Бары "циклической фазы" выкрашены в ярко-голубой цвет. Мгновенная трендлиния представляет собой прямую линию, прочерченную по линии 40, поскольку в нашем теоретическом примере на рынке нет тренда.

Несколько наблюдений. Поскольку мы находимся в "циклической фазе" Индикатор гармонических колебаний дает лучшие сигналы. Пересечение адаптивной средней скользящей половины доминирующего цикла с мгновенной трендлинией дает ложные сигналы в "циклической фазе". Однако тот факт, что она указывает на амплитуду цикла, достаточен для заключения успешных сделок в "циклической фазе".