Если мошенники EXANTE Вас кинули, то сообщите об этом нам

Торговая система на основе экспоненциально сглаженных скользящих средних

Целью исследования является создание эффективной торговой системы по акциям РАО ЕЭС. Под эффективной торговой системой понимается система, которая за исследуемый исторический период дает доходность на капитал большую, чем стратегия«купить и держать».

Люди складывают из кусочков пазла слово стратегия (STRATEGY)
Люди складывают из кусочков пазла слово стратегия (STRATEGY)

Гипотеза

В ходе исследования проверке подлежит гипотеза о том, что эффективной является торговая система, основанная на индикаторе экспоненциальных скользящих средних в соответствии со следующими правилами заключения сделок:

Что такое экспоненциальные скользящие средние и как построить свою работу на их основе

а) вход:

- в покупку: цена пересекает экспоненциально сглаженную скользящую среднюю снизу вверх;

- в продажу: цена пересекает экспоненциально сглаженную скользящую среднюю сверху вниз;

Как найти подходящую точку для входа в сделку?

б) выход:

- из покупки: цена пересекает экспоненциально сглаженную скользящую среднюю сверху вниз;

- из продажи: цена пересекает экспоненциально сглаженную скользящую среднюю низу вверх.

Самые эффективные точки для выхода из сделки на рынке Форекс

Исследование на дневном таймфрейме

Исследуем график дневных данных по акции РАО ЕЭС с января 2000 года по декабрь 2006 год.

Эффективные методы торговли на дневных графиках

Шаг 1. Найдём такие значения параметра (периода сглаживания) скользящей средней, при котором система будет наиболее эффективной. Для определения оптимальных значений параметра экспоненциальных средних будем использовать метод прямого перебора. Оптимизируемый период сглаживания зададим в интервале от 2 до 300.

Оптимизации значения параметра скользящей средней, при которой достигается максимальная доходность системы
Оптимизации значения параметра скользящей средней, при которой достигается максимальная доходность системы

Как видно из графика изменения депозита (верхний график), система хорошо отлавливает тренды, но много теряет на боковиках.

Доходность системы составила 742% против 657,4% по «купить и держать»..

Таблица зависимости доходности торговой системы от периода EMA
Таблица зависимости доходности торговой системы от периода EMA

Исследуя результаты оптимизации на устойчивость можно выявить 2 локальных максимума доходности – при периоде сглаживания 30 (доходность 742%) и 72 (доходность 558,56%). Несмотря на то, что при периоде ЕМА, равный 72, системадемонстрирует бoльшую устойчивость, нежели при периоде ЕМА 72, в данном случае оптимальным будем считать период, равный 30, так как при изменении параметра (относительно этого значения) доходность упадёт до уровня, который был показан при периоде ЕМА равный 72.

Индикатор EMA и его использование на рынке Форекс

Шаг 2. Попробуем добавить ещё один индикатор, другую скользящую среднюю.

Вход в позицию осуществляется по одной скользящей средней с параметром X, а выход – по другой с параметром Y
Вход в позицию осуществляется по одной скользящей средней с параметром X, а выход – по другой с параметром Y

Новая система оказалась прибыльнее, чем предыдущая, с одной скользящей средней. Доходность новой торговой системы составила 1018%. Новые параметры скользящих средних X = 31 (на вход) и Y = 12 (на выход). Анализ на устойчивость показывает, что систему с такими параметрами можно также считать устойчивой.

Таблица демонстрирует зависимость доходности системы от параметров X и Y
Таблица демонстрирует зависимость доходности системы от параметров X и Y

На последнем рисунке зелёная область состоит из тех пар параметров X и Y, при которых система демонстрировала лучшую доходность. Под лучшей доходностью (в данном случае) понимается такая доходность, размер которой попадает в первую треть интервала между максимальной и минимальной доходностями. То есть пара (X,Y) наносится зелёным цветом в том случае, если доходность системы при данном наборе параметров оказалась в интервале (RORmax - H; RORmax) , где RORmax - максимальная доходность системы при каком-либо наборе параметров (X,Y), а Н =(RORmax - RORmin)/3.

Значок процента из золота
Значок процента из золота

Синие же точки состоят из таких пар (X,Y), при которых была показана доходность, удовлетворяющие условию (RORmax - 2*H; RORmax-H). Таким образом, данный рисунок можно интерпретировать как двумерное отображение трёхмерной плоскости. Система считается стабильной, если область зелёных точек окружена областью синих.

Ребенок складывающий башенки из монет
Ребенок складывающий башенки из монет

Система с параметрами, при которых была показана максимальная доходность на капитал оказалась стабильной. При значения параметра Х = 31 и Y = 12 система демонстрирует как максимальную стабильность, так и максимальную доходность.

Шаг 3. Попробуем улучшить систему. Для этого используем встроенные в Метасток дополнительные условия на закрытие прибыльных или убыточных позиций.

Как работать в программе Метасток?

 Используем процентный стоп-лосс. Если убыточная сделка приводит к уменьшению депозита на Z%, то она закрывается принудительно. Рассмотрим получившуюся систему.

График динамики демонстрирующий использование процентного стоп-лосса
График динамики демонстрирующий использование процентного стоп-лосса

Действительно, введение дополнительного стоп-лосса несколько улучшило работоспособность системы (зелёная линия), её доходность составила 1050.24%. Найденное оптимальное значение для стоп-лосса 3%.

Таблица демонстрирует зависимость доходности системы от  размера стоп-лосса
Таблица демонстрирует зависимость доходности системы от размера стоп-лосса

- Тейк профит.

Для лучшего выхода из прибыльных позиций можно попробовать использовать трейлинг-стоп или тейк-профит.

Что такое трейлинг-стоп и как правильно его использовать?
Что такое тейк-профит и как нужно правильно его выставлять?

На графике динамике изображен пример выставления тейк-профита
На графике динамике изображен пример выставления тейк-профита
Таблица зависимости доходности системы от размера тейк-профита
Таблица зависимости доходности системы от размера тейк-профита

Как видно из графика (чёрная линия), введение тейк-профита (24%) не принесло значительных улучшений. Таким образом, мы не включаем Т/Р в нашу систему.

Трейлинг стоп.

Включение трейлинг-стопа также не принесло улучшений – доходность системы осталась на уровне 1050,24% за весь период тестирования.

Дротик из американской валюты попавший точно в цель
Дротик из американской валюты попавший точно в цель

Так как на данном этапе разработки включение дополнительных индикаторов более не увеличивает эффективность торговой системы, то мы останавливаемся на достигнутых результатах.

Результат исследования. Таким образом, полученная в ходе данного исследования эффективная торговая система работает по следующему алгоритму:

Правила входа:

- на покупку: цена пересекает скользящую среднюю периода 32 снизу вверх;

- на продажу: цена пересекает скользящую среднюю периода 12 сверху вниз;

Надписи выход и вход и значки над ними
Надписи выход и вход и значки над ними

Правила выхода:

- из покупки: цена пересекает скользящую среднюю периода 32 сверху вниз;

- из продажи: цена пересекает скользящую среднюю периода 12 снизу вверх;

-убыточная сделка снижает депозит более чем на 3% по состоянию на текущий момент;

На графике динамике изображен пример выставления трейлинг-стопа
На графике динамике изображен пример выставления трейлинг-стопа

Доходность системы составила 1050,24% против доходности по стратегии «купить и держать» 657,4%, максимальная просадка системы в процентах от текущего депозита составила 40%.

Статистика по сделкам
Статистика по сделкам

Исследование на часовом таймфрейме.

Пример часового графика динамики евро к американскому доллару
Пример часового графика динамики евро к американскому доллару

Исследуем график часовых данных по акции РАО ЕЭС с января 2000 года по декабрь 2006 год.

Шаг 1. Найдём такие значения параметра (периода сглаживания) скользящей средней, при котором система будет наиболее эффективной. Для определения оптимальных значений параметра экспоненциальных средних будем использовать метод прямого перебора. Оптимизируемый период сглаживания зададим в интервале от 2 до 300.

Значение параметра скользящей средней, при которой достигается максимальная доходность системы, составило 27
Значение параметра скользящей средней, при которой достигается максимальная доходность системы, составило 27

Доходность системы составила 2602% (просадка 40%) против 657,4% по «купить и держать».

Для определения устойчивости системы, рассмотрим график зависимости доходности системы от периода средней.

Таблица демонстрирует зависимость доходности системы от периода EMA
Таблица демонстрирует зависимость доходности системы от периода EMA

Как видно из графика, система с периодом ЕМА хоть и демонстрирует максимальную доходность недостаточно стабильна. Это значит, что при изменении периода ЕМА на одну единицу доходность системы меняется значительно. Наибольшую стабильность демонстрирует торговая система с периодом ЕМА равным 263. 

График динамики изменения капитала торговой системы
График динамики изменения капитала торговой системы

Система демонстрирует доходность на капитал 2557% и уровень просадки относительно текущего депозита 30%.

Шаг 2. Попробуем добавить ещё один индикатор, другую скользящую среднюю. Теперь вход в позицию будет осуществляться по одной скользящей средней с параметром X, а выход – по другой с параметром Y. Так как диапазон сканирования увеличивается в геометрической прогрессии, то для определения оптимальных параметров используем генетический алгоритм оптимизации.

График динамики с заданным диапазоном параметров Х и Y  от 5 до 300 для каждого
График динамики с заданным диапазоном параметров Х и Y от 5 до 300 для каждого

Новая система оказалась не намного прибыльнее предыдущей, с одной скользящей средней. Доходность новой торговой системы составила 3008.95%. Новые параметры скользящих средних X = 285 (на вход) и Y = 254 (на выход). Оценим устойчивость модели.

Таблица демонстрирует зависимость доходности от периода сглаживания Х
Таблица демонстрирует зависимость доходности от периода сглаживания Х
Таблица демонстрирует зависимость доходности от периода сглаживания Y
Таблица демонстрирует зависимость доходности от периода сглаживания Y
Данная таблица демонстрирует распределение наборов параметров доходности
Данная таблица демонстрирует распределение наборов параметров доходности

На последнем рисунке зелёная область состоит из тех пар параметров X и Y, при которых система демонстрировала лучшую доходность. Под лучшей доходностью (в данном случае) понимается такая доходность, размер которой попадает в первую треть интервала между максимальной и минимальной доходностями. То есть пара (X,Y) наносится зелёным цветом в том случае, если доходность системы при данном наборе параметров оказалась в интервале (RORmax - H; RORmax) , где RORmax - максимальная доходность системы при каком-либо наборе параметров (X,Y), а Н =(RORmax - RORmin)/3.

Планета Земля с надписью Forex в окружении основных валют
Планета Земля с надписью Forex в окружении основных валют

Синие же точки состоят из таких пар (X,Y), при которых была показана доходность, удовлетворяющие условию (RORmax - 2*H; RORmax-H). Таким образом, данный рисунок можно интерпретировать как двумерное отображение трёхмерной плоскости. Система считается стабильной, если область зелёных точек окружена областью синих.

Система с параметрами, при которых была показана максимальная доходность на капитал оказалась стабильной. При значения параметра Х = 285 и Y = 254 система демонстрирует как максимальную стабильность, так и максимальную доходность.

Символ американского доллара из золота на фоне купюр и монет
Символ американского доллара из золота на фоне купюр и монет

Шаг 3. Попробуем улучшить систему. Для этого используем элементы риск-менеджмента в торговой системе.

- Используем процентный стоп лосс. Если убыточная сделка приводит к уменьшению депозита на Z%, то она закрывается принудительно. Рассмотрим получившуюся систему.

График динамики указывающий расположение процентного стоп-лосса
График динамики указывающий расположение процентного стоп-лосса

Внедрение стоп-лосса не увеличило доходность системы и не уменьшило её просадку. Таким образом, внедрение стоп-лосса в эту торговую систему нецелесообразно.

Таблица зависимости доходности системы от величины стоп-лосса
Таблица зависимости доходности системы от величины стоп-лосса

-Тейк профит.

Для лучшего выхода из прибыльных позиций можно попробовать использовать тейк-профит в процентах от цены входа в позицию.

Пример использования тейк профита в процентах от цены для входа в позицию
Пример использования тейк профита в процентах от цены для входа в позицию
Таблица зависимости доходности системы от величины тейк-профита
Таблица зависимости доходности системы от величины тейк-профита

Как видно из графика, введение тейк-профита (50%) принесло улучшения. Тем не менее, система с таким параметром не прошла проверку на устойчивость. Наиболее устойчивым образом система ведёт себя при значениях тейк-профита 87% (или при очень большом значении, т.е. больше 111%, тейк-профита, которые никогда не достигались). Таким образом, можно включить тейк-профит на уровне 87% в нашу систему.

Пример включения тейк-профита на графике динамики
Пример включения тейк-профита на графике динамики

Получившаяся таким образом система демонстрирует доходность на уровне 3090%.

- Трейлинг стоп.

Используем процентный трейлинг-стоп лосс. То есть прибыльная сделка закрывается тогда, когда текущая цена закрытия снижается на Z%. Введение трейлинг-стопа также не принесло улучшений.

Схема расставления трейлинг стопа на графике динамики
Схема расставления трейлинг стопа на графике динамики

Так как на данном этапе разработки, включение дополнительных индикаторов более не увеличивает эффективность торговой системы, то мы останавливаемся на достигнутых результатах.

Трейдер за работой наблюдает за графиками динамики и различными котировками
Трейдер за работой наблюдает за графиками динамики и различными котировками

Результат исследования. В ходе исследования, гипотеза о возможности создания эффективной торговой системы на основе экспоненциальных скользящих средних подтвердилась. По итогам проведения исследования были выявлены следующие правила заключения сделок на основе пересечения цены и ЕМА с параметрами, удовлетворяющими условиям как эффективности, так и стабильности:

а) вход:

- в покупку: цена пересекает экспоненциально сглаженную скользящую среднюю периода 285 снизу вверх;

- в продажу: цена пересекает экспоненциально сглаженную скользящую среднюю периода 285 сверху вниз;

Пример входа в сделку на графике динамики
Пример входа в сделку на графике динамики

б) выход:

- из покупки: цена пересекает экспоненциально сглаженную скользящую среднюю периода 254 сверху вниз;

- из продажи: цена пересекает экспоненциально сглаженную скользящую среднюю периода 254 низу вверх.

-при достижении тейк-профита 87% от цены входа.

График динамики указывает достижение тейк-профита
График динамики указывает достижение тейк-профита
Конечный отчет по сделкам
Конечный отчет по сделкам

Источники

TraderBooks.Ru - вся информация по трейдингу

Yandex.Ru/Images - сервис поиска картинок от Яндекса

YouTube.com - популярный видеохостинг

VK.Com/id15031981 - Васильева Екатерина Васильевна, опубликовала и оформила статью